Више од 2 билиона долара у опцијама за акције истиче у петак са односом пут-цала близу нивоа који није виђен од 2001.

Трговање овим врстама опција сада представља 44% све трговине опцијама везаним за С&П 500 индекс. Сада тргују у просеку од 470 милијарди долара номиналне вредности дневно, наводи Голдман.

Опције које су директно повезане са С&П 500 чине мноштво свих опција акција које истичу у САД у петак, као што је Голдман илустровао на графикону испод.

Још један значајан тренд у трговању дериватима акција ове године је повећање трговине опцијама везаним за индексе и фондове којима се тргује на берзи. Раније су инвеститори фаворизовали опције везане за појединачне акције. Али обим трговине овим опцијама је опао ове године, иако је и даље повишен у поређењу са нивоом пре пандемије.

Инвеститори ће посебно обратити пажњу на истицање опција у петак након што је однос продајних акција и позива – који мери обим трговања одређеним опцијама везаним за акције у поређењу са обимом трговања позивима везаним за акције – експлодирао на нивое који нису виђени од 2001. раније ове недеље.

Већина опција повезаних са капиталом истиче након завршетка трговачког дана, али неке опције везане за индекс истичу ујутру, према ЦМЕ Гроуп.

Пре месец дана, Номурин Цхарлие МцЕллиготт рекао је клијентима да професионални трејдери све више купују опције са једним даном до истека или мање, што је стратегија трговања за коју је рекао да је прво стекла озлоглашеност на популарном субреддиту „Окладе на Волстриту“.

Погледајте: Волстрит доводи до експлозивне волатилности акција 'ИОЛО-инг' у опције на ивици истека