ОКСИ акције на најнижој имплицираној волатилности у 2 године: Време је за куповину волатилности?

Оццидентал Петролеум (ОКСИ) показује најнижи ниво имплицитне волатилности у последње две године. То би могло значити да је право време да будете купац променљивости акција ОКСИ.

X

То можемо да урадимо путем стратегије која се зове дуго дављења, која је конструисана куповином цалл-оф-тхе-монеи цалл и оут-оф-тхе-монеи пут-а.

Куповина дугог дављења је јефтинија од а дуго страддле, али ће и даље патити од пропадања времена. То значи да ће опције губити мало на вредности са сваким даном који прође ако акција не направи велики помак.

Са дугим дављењем, што је трговина удаљенија у времену, то је временско опадање спорије. Али опције су скупље и захтевају више капитала.

За акције ОКСИ, дуг стегл би могао да се постави куповином штрајка од 72.50 и штрајка од 52.50 до истека 17. марта. Цалл се трговао у среду око 1.30 долара, а пут око 1.60 долара.

Цена трговине $290

Када саберемо ово двоје, укупни трошкови трговине би били око 2.90 долара по уговору, или 290 долара. Ово је укупан износ ризика у трговини, и максимум који се може изгубити.

Цене рентабилности се израчунавају узимањем цена штрајка плус и минус трошак гушења.

То нам даје рентабилне цене од 49.60 и 75.40, али профит се може остварити мањим потезом ако се потез догоди раније у трговини.

На пример, процењене цене рентабилности на крају јануара су око 60 и 69.

Промене имплицитне волатилности ће имати велики утицај на ову трговину и прелазне цене рентабилности. Зато је важно да имате добро разумевање волатилности пре него што поставите овакву трговину.

Идеалан сценарио је велики потез у било ком смеру у току прве недеље или две трговине.

Стална цена акција ОКСИ би штетила трговини

Најгори сценарио са овим дуготрајним гушењем Оццидентал Петролеума била би стабилна цена акција, која би видела позив и полако губила вредност сваког дана. За дуго дављење, обично постављам стоп губитак на око 20% изложеног капитала, што би било око 60 долара, а циљ профита од око 40%.

Оццидентал Петролеум треба да објави зараду 28. фебруара, а имплицирана волатилност ће вероватно пасти након тог догађаја.

Према ИБД Провера залиха, ОКСИ акције су рангиране као број 1 у својој индустријској групи и имају а Композитна оцена од 99, ан Рејтинг ЕПС-а од 81 и а Оцена релативне снаге од КСНУМКС.

A булл цалл ширити on Схифт4 Паиментс (ФОУР) о којој се расправљало 17. децембра је остварио профит од око 350 долара и може се затворити. А однос ширење трговине on боеинг (BA) објаснио је 4. јануар такође може бити затворен за лепу зараду.

Важно је запамтити да су опције ризичне и да инвеститори могу изгубити 100% улагања.

Овај чланак је само у образовне сврхе, а не за трговинске препоруке. Не заборавите да увек предузмете сопствену пажњу и консултујете свог финансијског саветника пре доношења било каквих инвестиционих одлука.

Гавин МцМастер је магистар примењених финансија и инвестиција. Специјализован је за трговину приходима користећи опције, врло је конзервативан у свом стилу и верује да је стрпљење у чекању најбољих поставки кључ успешног трговања. Пратите га на Твиттер-у на @ОптионтрадинИК

МОЖДА ТИ СЕ ТАКОЂЕ СВИЂА:

Како трговати биковским дијагоналним ширењем на берзи Виса

Како користити опције за куповину Етси акција за попуст или повраћај од 8.6%.

Амазон Ирон Цондор трговина би могла да врати 28%

Булл Цалл Спреад на Старбуцкс акције користи мање капитала