(Блоомберг) — Продаја је постала довољно интензивна у акцијама да индекси волатилности изазивају више турбуленција овде и сада него у будућности. Подешавање, познато као обрнути ВИКС, понекад се посматра као позитивно за оне који се надају да ће се тржишта смирити.
Најчитаније са Блоомберга
Како је С&П 500 претрпео најгору недељу од октобра 2020, трговци плаћају за краткорочну заштиту. Индекс волатилности Цбое, мерач трошкова опција, порастао је за 7 поена на 26 током тог периода, гурнувши његову спот цену изнад цене тромесечних фјучерса по први пут за више од месец дана.
Оваква обрнута крива догодила се четири друга пута у протеклој години и све се поклопило са тржишним дном.
Акције су наставиле да се колебају у петак због забринутости због пооштравања Федералних резерви и разочаравајућих резултата пандемије као што је Нетфлик Инц. У најгорем тренутку, Насдак 100 је пао за чак 2%, проширивши се даље на своју територију корекције. Налет налога за продају је покренут, што је изазвало екстремна читања неких техничких индикатора као што су ТИЦК индекс и краткорочни индекс трговања на берзи, или ТРИН.
„Данас смо на отвореном тражили индикације паничног очитавања за дно које се више може трговати“, рекао је Алон Росин, шеф институционалних деривата капитала компаније Оппенхеимер & Цо. „Између очитавања ТИЦК/ТРИН током јутарњег флусх-а и ВИКС инверзија, могуће је да је страх, паника коначно стигла.
Акције су се мало промениле у касној јутарњој трговини у петак, са С&П 500 на путу за пад од 3.7% током скраћене недеље трговања.
Најчитаније са Блоомберг Бусинессвеек -а
© КСНУМКС Блоомберг ЛП
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/вик-цурве-инвертс-тиме-хоноред-164105733.хтмл